Потому-то и под линь подразумевался скрипт. Во-первых, tar.gz - родной формат для линукс, а во-вторых, все эти библиотеки, как правило, есть в репозиториях дистрибутивов. Там даже в readme описывается установка под линь.
В общем, под виндой работать будет, но по умолчанию - для пингвина)